Robo Advisor

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Robo Advisor por Mind Map: Robo Advisor

1. 일정

1.1. 9월

1.1.1. Todo

1.1.1.1. RC 알고리즘 개선

1.1.1.2. Call (or Call Spread) 알고리즘 개선

1.1.1.3. 알고리즘 계산을 위한 시스템 초기 버전 개발

1.1.1.4. 요구사항 반영 및 분석

1.1.2. 결과물

1.1.2.1. 초기 기능이 반영된 시스템

1.1.2.1.1. 종목 스코어링

1.1.2.1.2. 종목 선정

1.2. 10월

1.2.1. Todo

1.2.1.1. 알고리즘

1.2.1.1.1. RC 알고리즘 확정

1.2.1.1.2. Call (or Call Spread) 알고리즘 확정

1.2.1.1.3. 알고리즘을 포트폴리오 화

1.2.1.2. 시스템 기능 개발

1.2.1.2.1. 테스트 데이터 생성

1.2.1.2.2. 벡테스트 결과

1.2.1.2.3. Data 관리 및 Feeding 처리

1.2.1.2.4. 파라미터 관리

1.2.1.2.5. 현 포트폴리오 포지션 확인

1.2.1.2.6. RC 구조 결정

1.2.1.2.7. 손실확률 계산

1.2.2. 결과물

1.2.2.1. 종목 선정 로직

1.2.2.2. 백테스트 결과 화면

1.2.2.3. 파라미터 관리 화면

1.3. 11월

1.3.1. Todo

1.3.1.1. 시스템 개선

1.3.2. 결과물

1.3.2.1. 종목에 따른 그릭 계산

2. 요구사항

2.1. 제출자료

2.1.1. 알고리즘 설명서

2.1.1.1. 알고리즘 설명

2.1.1.2. 리밸런싱 설명

2.1.1.3. 투자자성향분석 설명

2.1.1.4. 적용기술 상세

2.1.2. 투자유니버스 자료

2.1.3. 백테스팅 결과분석 자료

2.1.4. 단계별 증빙화면

2.1.4.1. 투자자 프로파일링

2.1.4.2. 자산배분

2.1.4.3. 포트폴리오 셀렉션

2.1.4.4. 주문집행(선택)

2.1.4.5. 포트폴리오 리밸런싱

2.2. Entity

2.2.1. 투자자 프로파일링

2.2.1.1. 투자자 성향별 프트폴리오 산출 역량

2.2.1.1.1. 투자자별로 리스크 수준이 다른 복수의 포트폴리오 생성 기능

2.2.1.1.2. 최소 5개의 투자대상자산으로 분산

2.2.2. 의사결정

2.2.2.1. 알고리즘

2.2.2.1.1. Gauss Portfolio

2.2.2.1.2. 성장주

2.2.2.1.3. 또 다른 로직

2.2.2.2. 포트폴리오 구성 방법

2.2.2.2.1. 채권 (혹은 채권ETF) 비중 결정

2.2.3. 자동화된 시스템

2.2.3.1. 종목 List Up

2.2.3.1.1. 정보 모니터링

2.2.3.1.2. 종목 시계열 정보

2.2.3.1.3. 종목 픽업

2.2.3.2. 데이터 자동 업데이트

2.2.3.2.1. Quantiwise

2.2.3.2.2. Bloomberg

2.2.3.2.3. 신용등급

2.2.3.2.4. 기업이벤트

2.2.3.3. 파라미터 관리 및 룰에 의한 자동계산

2.2.3.3.1. 테이블

2.2.3.3.2. 기능

2.2.3.4. 백테스트

2.2.3.4.1. 과거 종목선정

2.2.3.4.2. 매매 히스토리

2.2.3.4.3. 포트폴리오 성과분석

2.2.4. 주문시스템

2.2.5. 문서작업

2.2.6. 제약조건

2.2.6.1. 운용제한

2.2.6.1.1. 펀드형태

2.2.6.1.2. 일임/자문형태

2.2.6.2. 제약사항 비교

2.2.7. 검증항목

2.2.7.1. 운용전 심사(사전심사)

2.2.7.1.1. 알고리즘 합리성

2.2.7.1.2. 개인맞춤성

2.2.7.2. 본심사

2.2.7.2.1. 운용심사

2.2.7.2.2. 시스템심사

2.3. Functions

2.3.1. Gauss Portfolio

2.3.1.1. Universe

2.3.1.1.1. 날짜 선택

2.3.1.1.2. 버튼 클릭

2.3.1.1.3. 리스트가 나옴

2.3.1.2. 종목 Picking

2.3.1.2.1. 날짜 선택

2.3.1.2.2. Training 파일 선택

2.3.1.2.3. 버튼 클릭

2.3.1.2.4. 리스트가 나옴

2.3.2. Call Spread

2.3.3. 종목정보

2.3.3.1. 종목 시계열 정보

2.3.3.1.1. 종목선택

2.3.3.1.2. 기간선택

2.3.3.1.3. 재무정보, Valuation 정보가 나타남

2.3.3.2. 시나리오 분석

2.4. Analysis

2.4.1. 성장 변수 찾기

2.4.2. 국가별 테스트

2.5. 이슈

2.5.1. 상품군 (3가지) 선정 문제

2.5.2. RC형 상품 이슈

2.5.2.1. 주가가 하락 또는 핀에 걸릴 경우 위험도 점수 값이 5(최대값)을 넘을 수 있음

2.5.2.1.1. 고위험의 포트폴리오로 분류될 수 밖에 없음

2.5.2.1.2. 상품별 위험등급: 주식 5점, 채권 1점

3. Design

3.1. R Library

3.1.1. Functions

3.1.1.1. Get.Universe.DF

3.1.1.1.1. args

3.1.1.1.2. return

3.1.1.1.3. desc

3.1.1.1.4. note

3.1.1.2. Get.MDL.Tickers

3.1.1.2.1. args

3.1.1.2.2. return

3.1.1.2.3. desc

3.1.1.2.4. note

3.1.1.3. Get.MDL.Training

3.1.1.3.1. args

3.1.1.3.2. return

3.1.1.4. Get.Stock.Info

3.1.1.5. Get.Stock.Chart.PNG

3.1.2. Notes

3.1.2.1. Concepts

3.1.2.1.1. MDL

3.1.2.1.2. Universe

3.1.2.2. ELS 구조에 따라 training 파일 수정 필요

3.2. Python Library

3.2.1. Class

3.2.1.1. RInterface

3.2.1.1.1. Methods

3.2.1.1.2. Attributes

3.2.2. Modules

3.2.2.1. PyFunctions

3.2.2.2. ExcelUDF

3.3. Excel

3.3.1. Sheets

4. Notes

4.1. 설치

4.1.1. pandas2ri.ripy 패키지 수정 필요

4.1.2. 패키지 버전 관리

4.1.3. xlwings

4.1.3.1. Errors

4.1.3.1.1. Import Functions 버튼 실행 에러

4.1.3.1.2. sqlite3 import 에러

4.1.3.2. 주의

4.1.3.2.1. UDF 함수명이나 인자에 예약어를 사용할 수 없음

4.1.4. 설치방법

4.1.4.1. 경로설정

4.1.4.1.1. robo.ini 경로를 각 PC 설정에 맞추어 변경

4.1.4.2. R 설치

4.1.4.2.1. 환경변수 설정

4.1.4.2.2. R package 설치

4.1.4.2.3. model.R의 함수를 테스트 함

4.1.4.2.4. Funcpublic/Quant/Robo/etc 아래의 파일을 C:/Temp 아래로 복사

4.1.4.3. python 설치

4.1.4.3.1. pakage 설치

4.1.4.3.2. RInterface.py 가 실행되는지 체크

4.1.4.4. Excel 실행

4.1.4.4.1. funcpublic/Quant/Robo/excel 아래에 있음

4.1.4.4.2. xlwings with R and Julia — xlwings dev documentation

5. 관리

5.1. 이슈

5.1.1. 모니터링 시스템

5.1.1.1. asynchronous 처리

5.1.2. 주문시스템

5.1.2.1. 호가단위가 큰 경우

5.1.2.2. 숏감마 매매

5.1.3. 로직

5.1.3.1. 기업이벤트

5.1.3.1.1. 유상증자

5.1.3.1.2. 인수합병

5.1.4. 고객의 투자성향과 알고리즘의 연결

5.1.4.1. 공격투자형에게는 Call 구조를?

5.2. 로보어드바이저 시장

5.2.1. 파운트

5.2.1.1. 전략

5.2.1.1.1. 투자성향분석

5.2.1.1.2. 글로벌 자산배분

5.2.1.1.3. 금융지표를 통한 시나리오 분석

5.2.1.2. 상품

5.2.1.2.1. 최소투자금액

5.2.1.2.2. 자문

5.2.1.3. 특징

5.2.1.3.1. 수익이 나면 수수료 부과